Forex Money Management Programvare

Det er bokstavelig talt over 100 konfigurasjonspoeng for å løse enhver situasjon, noen handelsregler, når som helst på dagen i Forex markedet. Legg til enkelheten i profittprofilkonfigurasjonsverktøyet for å håndtere ulike markedsforhold eller markedsøkt, opprettelse og live webinar-støtte gjør dette til et må ha EA for alle profesjonelle eller forhandlere. Dette verktøyet er inkludert i MTP 4.7 og selges ikke separat. Ville ikke det være helt fantastisk hvis du bare kunne ta et stykke programvare, peke det på valutamarkedet og bare lene deg tilbake og se pengene rulle i måned etter måned. La oss innse det, det er ikke realistisk. Vi vet alle at det ikke er gratis lunsj der ute. Jeg har lært at alt i livet som er verdt innsatsen, tar arbeid, og jeg kan ikke tenke på noe som er verdt mer enn økonomisk frihet for deg, for din familie. Dette settet med proprietære indikatorer er de nøyaktige som utvikles og brukes av våre ansatte til å ta hjem en lønnsslipp. Våre MTP-spesifikke indikatorer lar deg bedre vurdere hva som skjer i markedet. Som en detaljhandler eller profesjonell handler gir tekniske indikatorer et potensielt innblikk i fremtiden ved å tilby et annet perspektiv for å analysere pristiltak i ditt forsøk på å få konkurransefortrinn over markedskonkurransen. Forex Money Management av Boris Schlossberg Sett to rookiehandlere i foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet, og i god takt må hver ta motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge forhandlere ganske ofte vinne opp penger - til tross for den tilsynelatende motsigelsen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er pengehåndtering. Som dieting og trening, er penger ledelse noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige liv. Årsaken er enkel: Like å spise sunt og holde seg i form, kan pengeforvaltning virke som en belastende, ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Imidlertid, som figur 1 viser, er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Beløp i egenkapital Tap av returbeløp Nødvendig å gjenopprette til opprinnelig egenkapitalverdi Figur 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Legg merke til at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap. Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en Herculean-oppgave The Big One Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er fulle av historier om handelsmenn som mister en, to, fem års fortjeneste i en enkelt handel, som er gått forferdelig feil. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn starter sin handelskarriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I FX blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste i en enkelt dag Men den kalde sanne sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, de fleste handelsmenn faller offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap. I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards (1989) tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd: Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver individuell handel. Dette er en veldig god tilnærming. En handelsmann kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen igjen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først kommer inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann: Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Dette er også veldig sage råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer trading FX. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En handelsmann kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie få store tap. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne wide-stop-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned til fortjeneste i en eller to handler. (For videre lesing, se Introduksjon til handelstyper: Swing Trades.) I stor grad er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordelene ved valutamarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt, uten ekstra kostnader til forhandleren. Siden FX er et spredningsbasert marked, er kostnaden for hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandlerposisjon. For eksempel, i EURUSD, vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden ved 3100th av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet, i prosent av om handelsmannen ønsker å avtale i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-stk. Ville spredningen være bare 0,03. Kontrast det med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0,2 i tilfelle av 1.000 aksjer. Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. FX-handelsmenn har imidlertid fordelene med ensartet prising og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Fire typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengestyring, og den riktige mengden kapital er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1. Egenkapitalstopp Dette er den enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på ett mini-lot (10.000 enheter) på EURUSD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men legg merke til at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangssted på en forhandlerposisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av en logisk respons på markedsprisens handling, men i stedet for å tilfredsstille internkontrollens interne kontroller. 2. Grafstopp Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen på diagrammene eller ved hjelp av ulike tekniske indikatorsignaler. Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital, stopper regler for å formulere diagrammer som stopper. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er swing highlow-punktet. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini-masse som risikerer 150 poeng, eller om lag 1,5 av kontoen. 3. Volatilitet Stopp En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å sette risikoparametere. Tanken er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger-bånd, som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser en høy volatilitet og en lav volatilitetsstopp med Bollinger-bånd. I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en skala inn-tilnærming for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere breakeven-punkt. Vær oppmerksom på at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen, derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen. 4. Margin Stopp Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i FX, hvis den brukes dømmende. I motsetning til valutamarkedene har valutamarkedet 24 timer i døgnet. FX-forhandlere kan derfor likvide sine kundeposisjoner nesten like snart de utløser et marginalanrop. Av denne grunn er FX-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital i 10 like deler. I vårt opprinnelige 10.000 eksempel vil handelsmannen åpne kontoen med en FX-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10.000, og etterlate den andre 9000 på hans eller hennes bankkonto. De fleste FX-forhandlere tilbyr 100: 1 innflytelse, så et 1.000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100.000-enhet mye. Imidlertid vil en 1-punkts bevegelse mot forhandleren utløse en marginalanrop (siden 1000 er det minimum som forhandleren krever). Så, avhengig av handlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle med en 50 000-enhetsposisjon, noe som gjør at han eller hun kan få plass til nesten 100 poeng (på et 50 000 lot må forhandleren kreve 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 mye 500). Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende har antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på en potensielt lønnsom oppsett uten å bekymre deg for å sette inn manuell stopp. For de handelsmenn som liker å trene har en haug, satse på en haugestil, kan denne tilnærmingen være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i FX like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. Av Boris Schlossberg, Senior Valuta Strategist, FXCM Reprinted med tillatelse fra Investopedia Boris Schlossberg er Senior Valuta Strategist på Forex Capital Markets i New York, en av de største detaljhandel forex markedet beslutningstakere i verden. Han er en hyppig kommentator for Bloomberg, Reuters, CNBC og Dow Jones CBS Marketwatch. Hans bok Teknisk analyse av valutamarkedet, utgitt av John Wiley og Sons, er tilgjengelig på Amazon, hvor han også er vert for en blogg om alle ting trading. Money Management software Ble medlem Apr 2010 Status: Junior Member 2 Innlegg Jeg er en total noob i FX amp MM og jeg har problemer med å forstå Market System Analyzer L Kan du forklare det for meg som om jeg er 2 år gammel, trinnvis med eksempler Alpari FX, Margin 1: 500, Margin per 0,01 Lot er 3 USD USDJPY handler er Historisk maks tap var -9,29 USD for Lot 0,01, men stoploss er mulig -16 USD tap for 0,01 Lot Og ifølge Metatrader 4 trading diagrammer var prisen ved flere anledninger svært nær å treffe stoploss -16 USD før studsende tilbake og lukking i fortjeneste eller mindre tap. Dermed legger jeg i MSA at maksimal risiko var -16 USD for hver 0,01 LOT som min strategi dikterer Initial Balance i MSA 1000 USD Maks antall størrelse 10 000, fordi Alpari FX tillater maks 100 Lot 100 0,01 10 000 MSA mange Initial Margin Per Contract 4, i virkeligheten Alpari ønsker 2 USD-margin for USDJPY hvis innflytelse 1: 500 Bare for å være trygg Monte Carlo 10 000 prøver, F7 Optimaliser posisjonsstørrelse, Fast fraksjon fra egenkapital Dette er historiske handler 12,52 12,48 1,52 5,68 6,48 -1,95 -1,92 6,1 9,58 5.24 -4.96 14.33 15.69 6.58 7.38 11.96 11.24 4.64 5.85 14.56 8.39 4.31 9.07 1.02 -3.12 -0.18 3.18 -9.29 -4.54 6.41 5.55 12.75 12.49 -0.14 18.17 22.79 -2.3 -1.33 21.17 7.55 usdjpy. msa Posisjonsstørrelse: Fast risiko Fast fraksjon ): 100,0 (Optimal) Utgående egenkapital: 1.000,00 Egenkapital Høy: 1.542.937.19 Egenkapital Lav: 156,22 Netto gevinst: 1.541.937.19 Endelig egenkapital: 1.542.937.19 Avkastning på startkapital: 154200. Antall handler: 41 Prosent Lønnsom: 73.17 Maks Kontrakter: 10.000 Største Vinn: 227.900,00 Ave Vinn: 51,428.94 Maks. C uavgjorte gevinster: 26 Største tap: (334.44) Øverste tap: (84.63) Maks. konsentrudd: 7 Gevinstproblemer: 607.7 Ave Handel: 37,608.22 Ave Handel (): 24.10 Maksimal Drawdown: 843.78 Maksimal Drawdown (): 84.38 Profittfaktor: 1657. Return - Drawdown Ratio: 1827. Modifisert Sharpe Ratio: 0.7725 100 eller til og med 150 av egenkapitalen Optimal Fixed Fraction, virkelig Hva betyr det at jeg må risikere 100 av kontoen min på hver handel Hvordan skal jeg bruke MSA-resultater da er det svar fra MSA Creator Du forstår ikke hvordan programmet fungerer. 100 faste fraksjoner betyr ikke at du risikerer 100. Det risikerer bare opp til maksimal posisjonsstørrelse. Du kan sette en fast brøkdel på 10000000, og du ville ikke risikere noe mer enn maksimal størrelse. Det er derfor du har maksimal størrelse. 100-resultatet er akkurat hva optimeringen gir deg fordi du setter en hard grense på størrelsen. Det er derfor jeg foreslo at du bruker Parameter Studies-funksjonen, slik at du kan se hvordan den faste delen er relatert til resultatene. MSA har blitt brukt av over 1000 handelsfolk i mer enn 10 år, inkludert mange profesjonelle pengeforvaltere. Beregningene er fullstendig verifisert. Jeg beklager hvis funksjonaliteten til programmet ikke er klarere. Jeg beregner masse størrelse som denne doble strømbalansen 0 int nOrders 0 datetime OCTs for (int iPos (OrdersHistoryTotal () - 1) iPos gt 0 iPos--) hvis (OrderSelect (iPos, SELECTBYPOS, MODEHISTORY) Bare ordrer w ampamp OrderMagicNumber min magiske nummer ampamp OrderSymbol () Symbol () og mitt par. ampamp OrderType () lt OPSELLAvoid crbal forum. mql432363325360) double TrueProfit OrderProfit () OrderSwap () OrderCommission () currentbalance TrueProfit if (debug) Skriv ut (quotTrue ProfitquotTrueProfitquotcurrentbalancequotcurrentbalancequotOrderProfitquotOrderProfit () quotOrderSwap ) quotOrderSwap () quotOrderCommission () quotOrderCommission () quotOrderType () quotOrderType () quotOrderOpenPricequotOrderOpenPrice () quotOrderClosePricequotOrderClosePrice () quotOrderOpenTime () quotOrderOpenTime () quotOrderTicket () quotOrderTicket () quotOrderLots () quotOrderLots ()) currentbalance dobbel fortjeneste (OrderClosePrice () - OrderOpenPrice ()) OrderLots () MarketInfo (OrderSymbol (), MODETICKVALUE) Pek om (feilsøking) Skriv ut (quote tquotprofit) currentbalance initialdeposit hvis (debug) Skriv ut (Symbol () quotAccountFreeMargin () quotAccountFreeMargin () kvotitialdepositquotinitialdepositquot currentbalancequotcurrentbalance) currentbalancecurrentbalance0.95 double normalizedbalance NormalizeDouble (currentbalance, 2) double RiskDollars (RiskPercent100) normalisertbalanse RiskDollars NormalizeDouble (RiskDollars, 0) slippagespredning dobbelt RiskStopLoss StopLoss10 Slippage10MarketInfo (Symbol (), MODESPREAD) Double pipvalue (MarketInfo (Symbol (), MODETICKVALUE) MarketInfo (Symbol (), MODETICKSIZE)) Poeng sann stabil pipverdi i USD innskuddsvaluta Utskriftshastighet (RiskDollarsquot RiskDollarsquotRiskStopLossquotRiskStopLossquotpipvaluequotpipvaluequot1 mye risiko RSLpipvaluequot (pipvalueRiskStopLoss)) LotSize NormalizeDouble (RiskDollars (pipvalueRiskStopLoss), 2) Vedlagt bilde (klikk for å forstørre)