Amibroker Trading System Eksempel

Hvordan optimalisere handelssystemet MERK: Dette er ganske avansert emne. Vennligst les tidligere AFL-opplæringsprogrammer først. Ideen bak en optimalisering er enkel. Først må du ha et handelssystem, dette kan være et enkelt bevegelige gjennomsnittsoverskridende for eksempel. I nesten alle systemer er det noen parametere (som gjennomsnittsperiode) som bestemmer hvordan gitt system oppfører seg (det vil si at det er godt egnet for langsiktig eller kort sikt, hvordan reagerer det på svært volatile aksjer osv.). Optimaliseringen er prosessen med å finne optimale verdier for disse parametrene (gir høyeste fortjeneste fra systemet) for et gitt symbol (eller en portefølje med symboler). AmiBroker er en av de svært få programmene som lar deg optimalisere systemet ditt på flere symboler samtidig. For å optimalisere systemet må du definere fra en opp til ti parametere som skal optimaliseres. Du bestemmer hva som er minimum og maksimum tillatt verdi for parameteren og i hvilke trinn denne verdien skal oppdateres. AmiBroker utfører deretter flere tilbaketester, systemet bruker ALLE mulige kombinasjoner av parameterværdier. Når denne prosessen er ferdig, viser AmiBroker listen over resultater sortert etter nettoresultatet. Du kan se verdiene for optimaliseringsparametere som gir best resultat. Skrive AFL formel Optimering i back tester støttes via ny funksjon kalt optimalisere. Syntaxen til denne funksjonen er som følger: variabeloptimalisering (quot Beskrivelse standard, min. Maks. Trinn) variabel - er normal AFL-variabel som får tildelt verdien returnert ved å optimalisere funksjonen. Ved normal backtesting, skanning, utforsking og kommende moduser returnerer funksjonen til standardverdien, slik at funksjonen ovenfor svarer til: variabel standard I optimaliseringsmodus optimaliserer funksjonen returnerer suksessive verdier fra min til maks (inklusiv) med trinnstegning. quote Descriptionquot er en streng som brukes til å identifisere optimaliseringsvariabelen og vises som et kolonnenavn i optimaliseringsresultatlisten. standard er en standardverdi som optimaliserer funksjonene i leting, indikator, kommentar, skanning og normal tilbakestillingstest. Min er en minimumsverdi av variabelen som er optimalisert maks er en maksimumsverdi av variabelen som er optimalisert trinn er et intervall som brukes til å øke verdi fra min til maks AmiBroker støtter opptil 64 samtaler for å optimalisere funksjonen (derfor opptil 64 optimaliseringsvariabler), merk at hvis du bruker uttømmende optimalisering, er det veldig bra å begrense antall optimaliseringsvariabler til bare noen få. Hvert anrop for å optimalisere generere (maks - min) trinnoptimaliseringsløkker og flere samtaler for å optimalisere multiplisere antall forsøk som trengs. For eksempel kan optimalisering av to parametere ved hjelp av 10 trinn kreve 1010 100 optimaliseringsløkker. Samtaleoptimaliseringsfunksjonen bare ONCE per variabel i begynnelsen av formelen din, da hvert anrop genererer en ny optimaliseringsløype. Flere optimering av symboler støttes fullt ut av AmiBroker. Maksimalt søkeområde er 2 64 (10 19 10 000 000 000 000 000 000 000) kombinasjoner. 1. Enkel variabel optimalisering: sigavg Optimaliser (Signal gjennomsnitt. 9. 2. 20. 1) Kjøp kryss (MACD (12. 26), Signal (12. 26. sigavg)) Selg kors (Signal (12. 26. sigavg), MACD (12. 26)) 2. To-variabel optimalisering (egnet for 3D-kartlegging) per Optimaliser (per 2. 5. 50. 1) Nivåoptimaliser (nivå 2. 2. 150. 4) Kjøp kryss (CCI (per), - Level) Selg Kryss (nivå, CCI (per)) 3. Flere (3) variabel optimalisering: mfast Optimaliser (MACD Fast. 12. 8. 16. 1) mslow Optimaliser (MACD Slow. 26. 17. 30. 1) Sigavg Optimaliser (Signal gjennomsnittlig. 9. 2. 20. 1) Kjøp kryss (MACD (mfast, mslow). Signal (mfast, mslow, sigavg)) Selg kors (Signal (mph, mslow, sigavg), MACD f ormula klikker du bare på optimaliser knappen i quotAutomatic Analysisquot-vinduet. AmiBroker vil begynne å teste alle mulige kombinasjoner av optimaliseringsvariabler og rapportere resultatene i listen. Etter optimalisering er resultatlisten presentert sortert etter nettoresultatet. Ettersom du kan sortere resultatene i en hvilken som helst kolonne i resultatlisten, er det enkelt å få de optimale verdiene av parametere for laveste nedgang, laveste antall transaksjoner, største profittfaktor, laveste markedseksponering og høyest risikojustert årlig avkastning. De siste kolonnene i resultatlisten presenterer verdiene for optimaliseringsvariabler for gitt test. Når du bestemmer hvilken kombinasjon av parametere som passer dine behov, er det beste du trenger å erstatte standardverdiene for å optimalisere funksjonssamtaler med de optimale verdiene. På nåværende stadium må du skrive dem for hånd i formuleringsredigeringsvinduet (den andre parameteren for å optimalisere funksjonsanrop). Vise 3D animerte optimaliseringskart For å vise 3D optimaliseringskart, må du først kjøre to variabeloptimalisering først. To variable optimalisering trenger en formel som har 2 Optimize () funksjonssamtaler. Et eksempel på to variabel optimaliseringsformel ser slik ut: per Optimaliser (per 2. 5. 50. 1) Nivåoptimaliser (nivå 2. 2. 150. 4) Kjøp kryss (CCI (per), - nivå) Selg kors (Nivå, CCI (per)) Etter å ha skrevet inn formelen må du klikke quotOptimizequot-knappen. Når optimeringen er fullført, bør du klikke på nedtrekkspilen på Optimaliser-knappen og velge Vis 3D-optimaliseringsgraf. Om noen få sekunder vises et fargerikt tredimensjonalt overflateplott i et 3D-kartvisningsvindu. Et eksempel på 3D-diagram som er generert ved hjelp av ovenstående formel, er vist nedenfor. Som standard viser 3D-diagrammer verdiene for nettoresultatet mot optimaliseringsvariabler. Du kan imidlertid plotte 3D overflatediagram for en hvilken som helst kolonne i optimeringsresultatetabellen. Bare klikk på kolonneoverskriften for å sortere den (blå pil vises som angir at optimaliseringsresultater sorteres etter valgt kolonne) og deretter velge Vis 3D-optimaliseringsgraf på nytt. Ved å visualisere hvordan systemparametrene påvirker handelsprestasjonen, kan du lettere bestemme hvilke parameterværdier som produserer quotfragilequot og som produserer kvoter for systemkvalitet. Robuste innstillinger er regioner i 3D-grafen som viser gradvise snarere enn brå endringer i overflateplottet. 3D-optimaliseringskart er et godt verktøy for å forhindre kurvepassing. Kurvmontering (eller overoptimalisering) oppstår når systemet er mer komplekst enn det måtte være, og all den kompleksiteten var fokusert på markedsforhold som aldri kan skje igjen. Radikale endringer (eller pigger) i 3D optimaliseringsdiagrammer viser tydelig overoptimaliseringsområder. Du bør velge parameterregion som produserer et bredt og bredt platå på 3D-kart for ditt virkelige livshandel. Parametersett som produserer overskuddspist vil ikke fungere pålitelig i reell handel. 3D chart viewer kontroller AmiBrokers 3D chart viewer tilbyr totalt visningsfunksjoner med full grafrotasjon og animasjon. Nå kan du se systemresultatene dine fra alle tenkelige perspektiver. Du kan kontrollere posisjonen og andre parametere i diagrammet ved hjelp av musen, verktøylinjen og hurtigtastene, uansett hva du finner lettere for deg. Nedenfor finner du listen. - å rotere - hold nede VENSTRE museknapp og flytte i XY retninger - for å zoome inn, zoome ut - hold nede HØYRE museknapp og flytte i XY retninger - å flytte (oversette) - hold nede VENSTRE museknapp og CTRL-tasten og Flytt i XY retninger - å animere - hold nede VENSTRE museknapp, dra raskt og slipp knappen mens du drar SPACE - animere (automatisk rotere) VENSTRE PIL NØKKEL - roter vert. venstre høyre piltast - roter vert. høyre OPP PIL NØKKEL - roter horisonten. opp NED PIL NØKKEL - roter horisonten. NED NUMPAD (PLUS) - Nær (zoom inn) NUMPAD - (MINUS) - Langt (zoom ut) NUMPAD 4 - Flytt til venstre NUMPAD 6 - Flytt til høyre NUMPAD 8 - Flytt opp NUMPAD 2 - Flytt ned PAGE UP - Vannnivå opp PAGE DOWN - vannstand ned Smart (ikke-uttømmende) optimalisering AmiBroker tilbyr nå smart (ikke-uttømmende) optimalisering i tillegg til vanlig, uttømmende søk. Ikke-uttømmende søk er nyttig hvis antall av alle parameterkombinasjoner av gitt handelssystem er rett og slett for stort til å være gjennomførbart for uttømmende søk. Uttømmende søk er helt greit så lenge det er rimelig å bruke det. La oss si at du har 2 parametere som varierer fra 1 til 100 (trinn 1). Det er 10000 kombinasjoner - helt greit for uttømmende søk. Nå med 3 parametere har du 1 million kombinasjoner - det er fortsatt OK for uttømmende søk (men kan være lengre). Med 4 parametre har du 100 millioner kombinasjoner og med 5 parametere (1..100) har du 10 milliarder kombinasjoner. I så fall vil det være for tidkrevende å sjekke dem alle, og dette er området der ikke-uttømmende smarte søkemetoder kan løse problemet som ikke er løsbart i rimelig tid ved hjelp av uttømmende søk. Her er absolutt den enkleste instruksjonen hvordan du bruker nytt, ikke-uttømmende optimeringsprogram (i dette tilfellet CMA-ES). 1. Åpne din formel i Formula Editor 2. Legg til denne enkeltlinjen øverst på formelen: OptimizerSetEngine (quotcmaequot) Du kan også bruke quotspsoquot eller quottribquot her 3. (Valgfritt) Velg optimeringsmål i Automatisk analyse, Innstillinger, quotWalk - Forwardquot-fanen, Optimaliseringsmålfelt. Hvis du hopper over dette trinnet, vil det optimalisere for CARMDD (sammensatt årlig avkastning dividert med maksimal drawdown). Nå hvis du kjører optimalisering ved hjelp av denne formelen, vil den bruke ny evolusjonær (ikke-uttømmende) CMA-ES optimizer. Hvordan fungerer det Optimeringen er prosessen med å finne minimum (eller maksimum) av gitt funksjon. Ethvert handelssystem kan betraktes som en funksjon av visse antall argumenter. Inngangene er parametere og sitatdata. Utgangen er ditt optimaliseringsmål (si CARMDD). Og du ser etter maksimal gitt funksjon. Noen av smart optimaliseringsalgoritmer er basert på natur (animalsk oppførsel) - PSO-algoritme, eller biologisk prosess - Genetiske algoritmer, og noen er basert på matematiske konsepter avledet av mennesker - CMA-ES. Disse algoritmene brukes på mange forskjellige områder, inkludert økonomi. Skriv inn quotPSO financequot eller quotCMA-ES financequot i Google, og du vil finne mye informasjon. Ikke-uttømmende (eller quotsmartquot) metoder vil finne global eller lokal optimal. Målet er selvsagt å finne en global en, men hvis det er en eneste skarp topp ut av zillion-parameterkombinasjoner, kan ikke-uttømmende metoder mislykkes i å finne denne single-toppen, men etter å ha tatt det fra handelsfolk, er det enkelt å finne en eneste skarp topp for trading fordi det resultatet ville være instabil (for skjøre) og ikke replikable i reell handel. I optimaliseringsprosessen ser vi fremdeles platåregioner med stabile parametere, og dette er området der intelligente metoder skinner. Når det gjelder algoritmen som brukes ved ikke-uttømmende søk, ser det ut som følger: a) Optimiser genererer noen (vanligvis tilfeldig) startpopulasjon av parameter sett b) Backtest utføres av AmiBroker for hvert parameter sett fra befolkningen c) Resultatene av backtestene er evaluert i henhold til algoritmens logikk og ny befolkning genereres basert på utviklingen av resultatene d) hvis nytt beste er funnet - lagre det og gå til trinn b) til stoppkriteriene er oppfylt. Eksempel på stoppkriterier kan omfatte: a) å nå spesifisert maksimal iterasjoner b) Stopp hvis rekkevidden av de beste objektivverdiene for de siste X generasjonene er null c) Stopp hvis du legger til 0,1 standardavviksvektor i en hvilken som helst hovedakse retning, endrer ikke verdien av objektiv verdi d) andre For å bruke noen smarte (ikke - uttømmende) optimator i AmiBroker må du spesifisere optimaliseringsmotoren du vil bruke i AFL-formelen ved hjelp av OptimizerSetEngine-funksjonen. Funksjonen velger ekstern optimaliseringsmotor definert ved navn. AmiBroker sendes for tiden med 3 motorer: Standard Particle Swarm Optimizer (quotspsoquot), Stammer (quottribquot) og CMA-ES (quotcmaequot) - navnene i seler skal brukes i OptimizerSetEngine-anrop. I tillegg til å velge optimaliseringsmotor kan det hende du vil sette inn noen av sine interne parametere. For å gjøre det, bruk OptimizerSetOption-funksjonen. OptimizerSetOption (quotnamequot, value) funksjon Funksjonen angir tilleggsparametere for ekstern optimaliseringsmotor. Parametrene er motoravhengige. Alle tre optimalisatorene som leveres med AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) støtter to parametere: quotRunsquot (antall runder) og quotMaxEvalquot (maksimale evalueringer (tester) per enkelt løp). Oppførselen til hver parameter er motoravhengig, slik at samme verdier kan og vil gi forskjellige resultater med forskjellige motorer som brukes. Forskjellen mellom Kjør og MaxEval er som følger. Evaluering (eller test) er single backtest (eller evaluering av objektiv funksjonsverdi). RUN er en full runde av algoritmen (finne optimal verdi) - vanligvis involverer mange tester (evalueringer). Hvert løp gjenoppretter bare RESTARTS hele optimaliseringsprosessen fra den nye begynnelsen (ny innledende tilfeldig befolkning). Derfor kan hvert løp føre til å finne forskjellig lokal maxmin (hvis den ikke finner global). Så Kjører parameter definerer antall påfølgende algoritme kjører. MaxEval er det maksimale antall evalueringer (bactests) i en enkelt løp. Hvis problemet er relativt enkelt, og 1000 tester er nok til å finne global maks, er 5x1000 mer sannsynlig å finne global maksimal fordi det er mindre sjanser til å bli sittende fast i lokal maks, da etterfølgende forsøk vil starte fra forskjellige første tilfeldige populasjoner. Valg av parameterverdier kan være vanskelig. Det avhenger av problem under test, dets kompleksitet osv. En hvilken som helst stokastisk ikke-uttømmende metode gir deg ikke garanti for å finne global maxmin, uansett antall tester hvis det er mindre enn uttømmende. Det enkleste svaret er å. spesifiser så stort antall tester som det er rimelig for deg når det gjelder tid som kreves for å fullføre. Et annet enkelt råd er å multiplisere med 10 antall tester ved å legge til ny dimensjon. Det kan føre til overestimering av antall tester som kreves, men det er ganske trygt. Sendte motorer er konstruert for å være enkle å bruke, og derfor er kvoteringskvotene defaulautomatiske verdier brukt, slik at optimalisering vanligvis kan kjøres uten å spesifisere noe (aksepterer standardinnstillinger). Det er viktig å forstå at alle smarte optimaliseringsmetoder fungerer best i kontinuerlige parameterrom og relativt jevne objektivfunksjoner. Hvis parameterplass er diskrete evolusjonære algoritmer kan ha problemer med å finne optimal verdi. Det gjelder spesielt for binære parametre (onoff) - de er ikke egnet for en hvilken som helst søkemetode som bruker gradient av objektiv funksjonsendring (som de fleste smarte metoder gjør). Hvis handelssystemet ditt inneholder mange binære parametere, bør du ikke bruke smart optimizer direkte på dem. Prøv å optimalisere bare kontinuerlige parametere ved hjelp av smart optimizer, og bytt binære parametere manuelt eller via eksternt skript. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer Standard Particle Swarm Optimizer er basert på SPSO2007 kode som skal produsere gode resultater, forutsatt at riktige parametere (dvs. Runs, MaxEval) er gitt for et bestemt problem. Å plukke riktige alternativer for PSO optimizer kan være vanskelig, derfor kan resultatene variere vesentlig fra sak til sak. SPSO. dll leveres med full kildekoder i quotADKquot-undermappen. Eksempelkode for Standard Particle Swarm Optimizer: (finne optimal verdi i 1000 tester innenfor søkeområdet på 10000 kombinasjoner) OptimizerSetEngine (quotspsoquot) OptimizerSetOption (quotRunsquot, 1) OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot, 1000) sl Optimaliser (quotsquot, 26, 1, 100, 1 ) FA Optimaliser (quotfotot, 12, 1, 100, 1) Kjøp Kors (MAC, fa, sl), 0) Selg kors (0, MACD (fa, sl)) TRIBES - Adaptive Parameter-Less Particle Swarm Optimizer Stammer er adaptive , parameter-mindre versjon av PSO (partikkel swarm optimalisering) ikke-uttømmende optimizer. For vitenskapelig bakgrunn, se: particleswarm. infoTribes2006Cooren. pdf I teorien skal det fungere bedre enn vanlig PSO, fordi den automatisk kan justere svømmestørrelsen og algoritmenes strategi for å løse problemet. Praksis viser at ytelsen er ganske lik PSO. Stammen. DLL-plugin implementerer quotTribes-Dquot (dvs. dimensjonsløs) variant. Basert på clerc. maurice. free. frpsoTribesTRIBES-D. zip av Maurice Clerc. Originale kildekoder brukt med tillatelse fra forfatteren Tribes. DLL leveres med full kildekode (inne i quotADKquot-mappen) Støttede parametere: quotMaxEvalquot - maksimalt antall evalueringer (backtests) per runde (standard 1000). Du bør øke antall evalueringer med økende antall dimensjoner (antall optimaliseringsparameter). Standard 1000 er bra for 2 eller maksimum 3 dimensjoner. quotRunsquot - antall løp (starter på nytt). (standard 5) Du kan forlate antall kjører til standardverdien på 5. Standard antall kjøringer (eller omstart) er satt til 5. For å bruke Stammer optimizer, trenger du bare å legge til en linje i koden din: OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot , 5000) 5000 evalueringer maks. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Evolusjonær Strategi Optimizer CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) er avansert ikke-uttømmende optimizer. For vitenskapelig bakgrunn, se: bionik. tu-berlin. deusernikocmaesintro. html Ifølge vitenskapelige referanser overgår ni andre, mest populære evolusjonære strategier (som PSO, Genetisk og Differensiell evolusjon). bionik. tu-berlin. deusernikocec2005.html CMAE. DLL-plugin implementerer quotGlobalquot-variant av søk med flere omstart med økende populasjonsstørrelse CMAE. DLL leveres med full kildekode (inne i quotADKquot-mappen) Standard antall kjøringer (eller omstart) er satt til 5. Det anbefales at du lar standardnummeret startes på nytt. Du kan variere det ved hjelp av OptimizerSetOption (quotRunsquot, N) call, hvor N skal være i område 1..10. Det er ikke anbefalt å spesifisere mer enn 10 løp, selv om det er mulig. Merk at hvert løp bruker TWICE størrelsen på populasjonen i forrige runde, slik at den vokser eksponentielt. Derfor slutter du med 10 runder med befolkning 210 større (1024 ganger) enn første runde. Det er en annen parameter quotMaxEvalquot. Standardverdien er null, noe som betyr at plugin automatisk beregner MaxEval påkrevd. Det anbefales at IKKE definere MaxEval selv fordi standard fungerer fint. Algoritmen er smart nok til å minimere antall evalueringer som kreves, og det konvergerer veldig fort til løsningspunkt, så det finner ofte løsninger raskere enn andre strategier. Det er normalt at plugin hopper over noen evalueringstrinn, hvis det oppdager at løsningen ble funnet, derfor bør du ikke bli overrasket over at fremdriftslinjen for optimalisering kan bevege seg veldig fort på noen punkter. Pluggen har også mulighet til å øke antall trinn over opprinnelig estimert verdi hvis det trengs for å finne løsningen. På grunn av sin adaptive natur er den quotestimerte tiden leftquot andor kvotenummer for trinnquot vist av fremdriftsdialogen bare kvotegitt på tidspunktet og kan variere under optimaliseringskurs. For å bruke CMA-ES optimizer trenger du bare å legge til en linje i koden din: Dette vil kjøre optimaliseringen med standardinnstillinger som er bra for de fleste tilfeller. Det skal bemerkes, som det er tilfelle med mange continouos-space-søkealgoritmer, påvirker den avtagende quotstepquot-parameteren i Optimize () funciton-anrop ikke signifikant optimaliseringstidene. Det eneste som betyr noe er problemet quotdimensionquot, dvs. antall forskjellige parametere (antall optimaliseringsfunksjonssamtaler). Antall kvotepot per parameter kan settes uten å påvirke optimaliseringstiden, så bruk den beste oppløsningen du vil ha. I teorien skal algoritmen kunne finne løsningen i de fleste 900 (N3) (N3) backtests hvor quotNquot er dimensjonen. I praksis konvergerer det en masse raskere. For eksempel kan løsningen i 3 (N3) dimensjonsparameterrom (si 100100100 1 million uttømmende trinn) finnes i så få som 500-900 CMA-ES trinn. Multi-threaded individuell optimalisering Starter fra AmiBroker 5.70 i tillegg til fler-symbol multithreading. Du kan utføre multi-threaded single-symbol optimalisering. For å få tilgang til denne funksjonaliteten, klikk på rullegardinpilen ved siden av quotOptimizequot-knappen i vinduet Nytt analyse og velg sertifisering for individuell optimalisering. quotIndividual Optimizequot vil bruke alle tilgjengelige prosessorkjerner til å utføre enkeltsymboloptimalisering, noe som gjør det mye raskere enn vanlig optimalisering. I quotCurrent symbolquot-modus vil det utføre optimalisering på ett symbol. I alleAlle symbolquot og quotFilterquot moduser vil det behandle alle symbolene i rekkefølge, dvs. først fullstendig optimalisering for første symbol, deretter optimalisering på andre symbol, etc. Begrensninger: 1. Tilpasset backtester støttes IKKE (ennå) 2. Smart optimeringsmotorer støttes IKKE - Kun EXHAUSTIVE optimalisering fungerer. Til slutt kan vi bli kvitt begrensning (1) - når AmiBroker er endret, så bruker ikke tilbakebetjent tester ikke OLE lenger. Men (2) er sannsynligvis her for lenge. Om AmiBroker for AmiBroker er en programvarepakke fra 3rd party som gir full programmerbarhet til AmiBroker. NET for AmiBroker dekker alle programmerbare funksjoner i AmiBroker: plug-in-grensesnitt, innebygde AFL-funksjoner, backtesterobjekter, OLE-grensesnitt, IBController. Alle programmerbare AmiBroker-funksjonene kan nås og brukes fra kode mens du bruker et hvilket som helst språk. Indikatorer, filtre, skannere, utforskninger, tilpassede backtestermoduler, automatiserte og sanntids trading systemer, optimeringsprogrammer og datakilde plugins, OLE automatiseringsprogrammer eller data lasting etc. kan utvikles i C, VB, VC, F eller noen Språk. for AmiBroker for handelssystemutviklere Utvid eller erstatt AFL-er med kode AFL-plugin-utvikling som en gang pleide å utfordre selv erfarne CC-utviklere kan nå gjøres på hvilket som helst språk veldig enkelt og raskt. NET-plugin-moduler kan utvide eller helt erstatte AFL-skript. AFL inkluderer filer kan enkelt konverteres til AFL plug-in. AFL-indikatorer, skannere, utforskninger, backtester-moduler, real-time trading moduler, etc. kan opprettes i ren eller i en blanding av AFL og. NET-koden kan enkelt få tilgang til alle de innebygde AFL-metodene og objektene til backtestergrensesnittet. Datakilde plugin-moduler kan også utvikles på hvilket som helst språk. Bruke datagrensesnittet er mye enklere enn det originale CC-grensesnittet. De gir fortsatt den fulle funksjonaliteten til det opprinnelige grensesnittet og forenkler integrasjonen av off-line og streaming datakilder. Real-time trading ved hjelp av IBController trading grensesnitt NET for AmiBroker gir enkel integrasjon av AFL-indikatorer, handelslogikk i objektorientert kode og AmiBroker Auto-Trading grensesnitt for Interactive Brokers. Det administrerte IBController-grensesnittet og plugin-modulene sammen gir nye, enklere, mer pålitelige og managbare måter å skape realtids handelssystemer på. Integrer AmiBroker i din egendefinerte handelsprosess NET for AmiBroker forenkler også integrering av alle typer applikasjoner i AmiBroker. Ved hjelp av integreringen av applikasjoner med COM-grensesnitt (som Excel, Access, Word, R, SciLab, MatLab, etc.) er en enkel oppgave. Det er også ubegrensede integrasjonsmuligheter ved hjelp av klassebiblioteket. F. eks NET-plugin-moduler kan sende egendefinert e-post, sende SMS, ringe en nettjeneste, få tilgang til filer, kommunisere med et eksternt handelsstyringssystem via nettverket eller til og med motta arrangement fra et eksternt system. Fremskynde utviklingen ved hjelp av klasser og trinnvis feilsøking NET for AmiBroker reduserer utviklings tiden betydelig og sparer mye tid. Trinnvis feilsøking bidrar til å feilsøke og fikse feil. Designmålet var å gjøre AmiBroker enkel å bruke og fortsatt effektiv. NET plugin-moduler krever ingen VVS-kode som CC-plugin-moduler gjør. Utviklere kan skrive kode så fort som å skrive AFL-kode eller konvertere AFL-koden nesten linje for linje til C. VB og VB-skriptutviklere kan skrive plugin-moduler ganske enkelt i VB. ParallelAB bibliotek hjelper deg å effektivt bruke all maskinvaren din til omfattende optimalisering, leting, skanneoppgaver. Det lar deg enkelt utvikle automatiseringskode som kan kjøre flere AmiBroker-prosesser for å utføre forskjellige oppgaver ved hjelp av forskjellige databaser, selv på distribuert maskinvare. for AmiBroker for handelssystem lisensgivere NET for AmiBroker er en enkel løsning for black box trading system utviklere å beskytte, lisens og selge sine systemer. AFL-skript kan enkelt og raskt konverteres til plugins uten å etterlate offentlig handelslogikk i AFL-filer. NET-plugins kan beskyttes og lisensieres av kommersielle beskyttelsesverktøy som IntelliLock. CliSecure-lisensiering. Lisensiering Pro. etc. De beskyttede pluginene kan bli offentliggjort. Bare kunder som fikk lisens for sine maskiner, kan bruke de beskyttede pluginene. for AmiBroker for datatjenesteleverandører NET for AmiBroker er en enkel løsning for black box trading systemutviklere for å beskytte, lisensere og selge sine systemer. AFL-skript kan enkelt og raskt konverteres til plugins uten å etterlate offentlig handelslogikk i AFL-filer. NET-plugins kan beskyttes og lisensieres av kommersielle beskyttelsesverktøy som IntelliLock. CliSecure-lisensiering. Lisensiering Pro. etc. De beskyttede pluginene kan bli offentliggjort. Bare kunder som ble gitt lisens til sine maskiner, kan bruke beskyttede Plug-Ins. StockManiacs. På e-post: helpdeskstockmaniacs, Office: 91-33-65482883, 91-33-30754827, Mobil: 91-9674321856 StockManiacs Trading System For Amibroker - Ideell for nybegynnere StockManiacs Trading System For Amibroker er et mannlig indikatorhandelssystem som bruker en presisjonshandelsalgoritme for å gi presise inn - og utgangspunkter. Den er designet for Amibroker, en ledende, allment tilgjengelig kartleggingsplattform. Du kan handle alle store aksjer, indekser og varer ved hjelp av dette systemet. Det er et av de beste kjøpene som selger handelssystem, et av de beste Nifty-handelssystemet og et av de beste handelssystemene på Amibroker tilgjengelig i markedet. Hvordan fungerer det Handelssystemet består av fire trading trigger linjer, med en pil som forteller deg når du skal kjøpe og når du skal selge. Enkelhet selv - grønn kjøp og rød selge. De 3 trendfiltrene bekrefter trendstyrken og holder handelsmenn i sidelinjer i et uhøflig, sidelengs marked. I løpet av de siste 3 årene har det vist seg å være svært nøyaktig, spesielt når alliert til den beste tidsrammen, indeksen eller lageret og tidspunktet på dagen. Selv om det er nøyaktig for omtrent noen av disse tre variablene, er det best å følge instruksjonene nøye for optimal effektivitet. Ikke hver handel er en vinner, men historisk tap har vært mye mindre enn overskudd i størrelse. Inneholder StockManiacs Trading System og StockManiacs Trading System Lite. Lite-versjonen fungerer også med Amibroker 5.00. Figureksempel - Nifty Future I det følgende diagrammet vil du se disse tre handler på Nifty-fremtid representerer et samlet fortjeneste på over 175 poeng. Ikke alle handeler er slik, hver handel er unik i systemhandel. Sjekk bildet under (klikk på bildet for å se et større bilde). StockManiacs Trading System Advantage: Semi mekanisk system, ingen gjetning involvert. Fungerer på alle lavere til høyere tidsrammer - egnet for dagshandel og swing trading. Inneholder StockManiacs Trading System og StockManiacs Trading System Lite. Lite-versjonen fungerer også med Amibroker 5.00. FULL KOMMENTAR PÅ SKJERM. Trending eller sidelengs markedsvarsling på skjermen. VV IMP: INNLEDNING AV RESULTATBOOKING SIGNALER. Lukk posisjoner slutten av dagen for dag handelsfolk. Forbedret støtte og motstand, automatiske SR-nivåer. Human voice alert, nytt tillegg. Trending band, crossover og fibonacci nivåer valgfritt i parametere. Fungerer på alle tidsrammer, så egnet for intradaghandel, posisjonshandel samt investering. Trendfiltre er basert på flere tidsrammer, holder øye med høyere tidsrammestrend. Trendfiltre vil forsøke å lagre forhandlere på whipsaws i sidelengs markeder. Det er viktigere å vite når man ikke skal handle, enn når man skal handle - det er bruken av Trend Filters. Trendfiltre Nå StockManiacs Trading System For Amibroker kommer med våre proprietære trendfiltre med enkel å dømme sterke og svake signaler. Sjekk bildet under (klikk på bildet for å se et større bilde). Prissetting: Handelssystem - 2 Dags prøveversjon: Rs. 500 (US 10) GRATIS Handelssystem - 3 Måneder Lisens: Rs. 4 200 (US 80) Handelssystem - 6 Måneder Lisens: Rs. 6.300 (US 120) Handelssystem - 1 År Lisens: Rs. 10 500 (US 200) Handelssystem - Livslang lisens: Rs. 15.750 (US 300) For å kjøpe StockManiacs Trading System For Amibroker ring oss nå. Funksjoner: Levering: Nedlastbar. Dette er ikke et åpen kildekode trading system og en enkelt lisens er bundet til en enkelt PC, så vær så snill ikke be om kildekoden eller flere PC-tilgang. Betalte Live Data: Live intraday NSE data i Amibroker med samarbeid med GlobalDataFeeds eller RTDProvider. Oppgraderinger: Gratis oppgraderinger på handelssystemer til tjenesteordninger. Installasjon: Initial installasjon hjelp via eksternt desktopverktøy ShowMyPc eller Team Viewer eller Ammy Admin. fullfør guider og videoer. Full e-poststøtte til abonnementsperiode. Fremtidig installasjon eller reinstallasjon eller fjernhjelp vil betales pro rata og eventuell videre avansert trening på Rs. 1000 per time. Last ned prøveinstallatører Hvordan søke om prøveversjon StockManiacs Trading System For Amibroker kommer med et 2-dagers risikofri prøveutbud. Husk at dette handelssystemet fungerer bare hvis du har Amibroker installert i systemet. Så hvis du ikke har Amibroker eller live data, last ned Amibroker og Yahoo Data Feeder først for å se prøveversjon på SP CNX Nifty spot. Husk Amibroker 5.40 prøveperioden utløper etter 30 dager, og du vil se full funksjonalitet av StockManiacs Trading System i Amibroker 5.40. StockManiacs Trading System Lite versjon vil fungere med aldri utløper prøveversjon av Amibroker 5.00. Så velg Amibroker versjonen tilsvarende. Les Yahoo Data Feeder-hjelpen for å koble data med Amibroker. Last ned deretter StockManiacs Trading System oppsett og bruk guider, les riktig oppsett og bruk guider og Send oss ​​ditt Registreringsnavn. Maskinvare ID og Trading System Name (dvs. StockManiacs Trading System) til helpdeskstockmaniacs for å aktivere prøveversjon. Forsøkssøkere bør nevne om deres nåværende oppsett helt, som om de trenger Amibroker og data prøveversjon også, eller bare de trenger prøveversjon av handelssystemer (for eksisterende Amibroker-eiere). Prøvesøkere må også nevne deres fulle navn og postkontaktinformasjon med mobilnumre. Prøvningsforespørsel uten nødvendige detaljer vil bli ignorert. Slik betaler du elektronisk overføringskontos innskudd til bankkonto (VV Imp: Kontantinnskudd vil bli ignorert): Kontonavn: STOCKMANIACS FORSKNING amp SYSTEMS PVT LTD Bank: ICICI Bank Branch: Kalyani Branch Nåværende Varenr: 042105003099 IFSC-kode - ICIC0000421 SWIFT-kode: icicinbbcts Branchkode: 0421 MICR-kode: 700229036. Online betaling via kredittkort NRIer eller utenlandske statsborgere, for å betale gjennom kredittkort, åpne en konto med Paypal og bekreft ditt kredittkort. Bruk Send betalingsalternativene og send riktig beløp til vår mail id stockmaniacsymail.